Gemiddelde Ware Range - ATR Wat is die gemiddelde Ware Range - ATR Die gemiddelde ware omvang (ATR) is 'n maatstaf van wisselvalligheid deur Welles Wilder bekendgestel in sy boek, nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Die ware omvang aanwyser is die grootste van die volgende: huidige hoë minus die huidige lae, die absolute waarde van die huidige hoë minder die vorige noue en die absolute waarde van die huidige lae minus die vorige noue. Die gemiddelde ware omvang is 'n bewegende gemiddelde. oor die algemeen 14 dae, van die ware omvang. Afbreek Gemiddelde Ware Range - ATR Wilder oorspronklik ontwikkel die ATR vir kommoditeite, maar die aanduiding kan ook gebruik word vir aandele en indekse. Eenvoudig gestel, 'n voorraad ondervind 'n hoë vlak van wisselvalligheid het 'n hoër ATR, en 'n lae wisselvalligheid voorraad het 'n laer ATR. Die ATR kan gebruik word deur die mark tegnici om te betree en die uitgang ambagte, en dit is 'n nuttige instrument om by te voeg tot 'n handel stelsel. Dit is geskep om voorsiening te maak handelaars om meer akkuraat te meet die daaglikse wisselvalligheid van 'n bate deur die gebruik van eenvoudige berekeninge. Die aanwyser dui nie die prys rigting, eerder dit word hoofsaaklik gebruik om wisselvalligheid wat veroorsaak word deur gapings te meet en te beperk op of af beweeg. Die ATR is redelik maklik om te bereken en moet net historiese prys data. ATR Berekening Voorbeeld Handelaars kan korter tydperke gebruik om meer handel seine op te wek, terwyl langer tydperke het 'n hoër waarskynlikheid minder handel seine op te wek. Byvoorbeeld, veronderstel 'n korttermyn-handelaar net wil die wisselvalligheid van 'n voorraad te analiseer oor 'n tydperk van vyf handel dae. Daarom kan die handelaar die vyfdaagse ATR te bereken. Die aanvaarding van die historiese prys data is gereël in omgekeerde chronologiese volgorde, die handelaar kry die maksimum van die absolute waarde van die huidige hoë minus die huidige lae, absolute waarde van die huidige hoë minus die vorige noue en die absolute waarde van die huidige lae minus die vorige sluit. Hierdie berekeninge van die ware omvang is gedoen vir die vyf mees onlangse handelsdae en word dan gemiddeld tot die eerste waarde van die vyf-dag ATR te bereken. Geskatte ATR Berekening Aanvaar die eerste waarde van die vyf-dag ATR word bereken teen 1.41 en die sesde dag het 'n ware omvang van 1.09. Die opeenvolgende ATR waarde kan geskat word deur die vorige waarde van die ATR te vermenigvuldig met die aantal dae minder een, en dan voeg die ware omvang van die huidige tydperk na die produk. Volgende, verdeel die som van die gekose tydperk. Byvoorbeeld, is die tweede waarde van die ATR na raming 1,35, of (1.41 (5-1) (1.09)) / 5. Die formule kan herhaal word oor die hele tyd period. Average Ware Range Sigblad 038 Tutoriaal Vind uit hoe handelaars gebruik gemiddeld ware omvang as 'n keerverlies aanwyser in die koop van amp verkoop strategieë, en leer hoe dit bereken word in Excel. A stock8217s reeks is die verskil tussen die maksimum en minimum prys op 'n enkele dag, en word dikwels gebruik as 'n aanduiding van wisselvalligheid. Dit is egter handel dikwels gestop as pryse styg of daal deur 'n groot hoeveelheid op 'n enkele dag. Dit is soms waargeneem in kommoditeite handel, en kan lei tot 'n gaping tussen die opening en sluiting pryse tussen twee opeenvolgende dae. 'N daaglikse reeks sal nie noodwendig vang hierdie inligting. J. Welles Wilder bekendgestel ware omvang en gemiddelde ware omvang in 1978 om hierdie gedrag beter te beskryf. Die ware omvang vang die verskil tussen sluit en heropen pryse tussen twee opeenvolgende dae. Ware reeks is die grootste van die verskil tussen yesterday8217s naby en today8217s lae die verskil tussen yesterday8217s naby en today8217s hoë die verskil tussen today8217s hoë en today8217s lae Die aanvanklike waarde van die ware omvang is eenvoudig die daaglikse hoë minus die daaglikse lae. Die gemiddelde ware omvang (ATR) is 'n eksponensiële N-dag gemiddeld. en kan benader word deur hierdie vergelyking. waar n die venster van die bewegende gemiddelde (gewoonlik 14 dae) en TR is die ware omvang. ATR word gewoonlik geïnisialiseer (by t 0) met 'n N-dag sleep gemiddeld van TR. Gemiddeld ware omvang nie die rigting van die mark nie, maar bloot die wisselvalligheid te dui. Die vergelyking die mees onlangse prysbewegings groter betekenis Daarom is dit gebruik om die mark sentiment te meet. Dit word gewoonlik gebruik om die risiko van die neem van 'n spesifieke posisie in die mark te ontleed. Een manier om dit te doen, is om daagliks bewegings te voorspel op grond van historiese waardes van ATR, en betree of daarvolgens die uitgang van die mark. Byvoorbeeld, kan 'n daaglikse keerverlies word vasgestel op 1,5 of 2 keer die gemiddelde ware omvang. Dit gee 'n bate prys vryheid om natuurlik wissel tydens 'n handel dag, maar nog steeds stel 'n redelike uitgang posisie. Verder, as die historiese gemiddelde ware omvang kontrakte terwyl pryse opwaarts neig, dan is dit dalk dui daarop dat die mark sentiment kan draai. Gekombineer met Bollinger Bands. gemiddelde ware omvang is 'n doeltreffende instrument vir-wisselvalligheid gebaseer handel strategieë. Bereken Gemiddelde Ware Range in Excel Dit Excel sigblad gebruik daaglikse aandeelpryse vir BP vir die vyf jaar van 2007 (afgelaai met hierdie sigblad). Die sigblad is volledig geannoteerde met vergelykings en kommentaar om jou begrip te steun. Die volgende sigblad het egter 'n baie meer intelligensie. Dit outomaties, plotte die gemiddelde ware omvang, die relatiewe sterkte-indeks en die historiese wisselvalligheid van data outomaties afgelaai van Yahoo Finansies. Jy gaan die volgende inligting 'n voorraad ENKELE n begin - en einddatum berekening periodes vir die ATR, RSI en historiese wisselvalligheid Na 'n knoppie, die sigblad aflaai voorraadkwotasies van Yahoo Finansies (spesifiek, die daaglikse oopmaak, toemaak, hoë en lae pryse tussen die twee datums). Dit plotte dan die gemiddelde ware omvang en die historiese wisselvalligheid. It8217s baie maklik om te gebruik I8217d graag wou hoor wat jy dink of indien u enige verbeterings you8217d hou. 11 gedagtes oor ldquo Gemiddelde Ware Range Sigblad 038 Tutoriaal rdquo Soos die Vrystaat Spreadsheets Meester Knowledge Base Onlangse PostsDeveloped deur Wilder, ATR gee Forex-handelaars 'n gevoel van wat die historiese wisselvalligheid was om voor te berei vir die verhandeling in die werklike mark. Forex valuta pare wat laer ATR lesings kry raai laer markonbestendigheid terwyl munt pare met 'n hoër ATR aanwyser lesings toepaslike handel aanpassings verg volgens hoër wisselvalligheid. Wilder gebruik bewegende gemiddeldes uit te stryk die ATR aanwyser lesings, sodat ATR lyk die manier waarop ons dit ken: Hoe om te lees ATR aanwyser Gedurende meer wisselvallige markte ATR beweeg op, tydens minder wisselvallige mark ATR afbeweeg. Wanneer die prys bars is kort, beteken daar is min grond bedek van hoog na laag gedurende die dag, dan Forex-handelaars sal sien ATR aanwyser beweeg laer. As prys bars begin om te groei en word groter, wat 'n groter ware omvang, sal ATR aanwyser lyn styg. ATR aanwyser nie die geval wys 'n tendens of 'n duur tendens. Hoe om handel te dryf met Gemiddeld Ware Range (ATR) ATR standaard instellings - 14. Wilder gebruik daaglikse kaarte en 14-dag ATR om die konsep van Gemiddeld Trading Range verduidelik. Die ATR (Gemiddelde Ware Range) aanwyser help om die gemiddelde grootte van die daaglikse handel reeks bepaal. Met ander woorde, dit vertel hoe wisselvallig is die mark en hoeveel kos dit beweeg van een punt na 'n ander tydens die handel dag. ATR is nie 'n leidende aanwyser, beteken dit nie seine te stuur oor die mark rigting of duur, maar dit meters een van die belangrikste parameter mark - prysvolatiliteit. Forex Traders gebruik Gemiddelde Ware Range aanwyser om die beste posisie te bepaal vir hul handel Aftrekorders - so stop wat met 'n hulp van ATR sou ooreenstem met die mees werklike markonbestendigheid. Wanneer die mark is wisselvallig, handelaars kyk vir wyer stop ten einde te verhoed uit die handel word gestop deur 'n paar random geraas mark. Wanneer die wisselvalligheid is laag, daar is geen rede om breed te stel nie meer handelaars fokus dan op strenger stop ten einde beter beskerming vir hul handel posisies en opgehoopte winste het. Kom ons neem 'n voorbeeld: EUR / USD en GBP / JPY paar. Vraag is: sou jy net so ver Stop vir beide pare Waarskynlik nie. Dit wouldnt die beste keuse wees as jy kies om te waag 2 van die rekening in beide gevalle. Hoekom euro / dollar beweeg gemiddeld 120 pitte per dag terwyl GBP / JPY maak 250-300 pitte per dag. Gelyke afstand tot stilstand kom vir beide pare net gewoond sin maak. Hoe om tot stilstand kom met Gemiddeld Ware Range (ATR) aanwyser Kyk vasgestel op ATR waardes en stel stop van 2 tot 4 keer ATR waarde. Kom ons kyk na die skerm hieronder geskiet. Byvoorbeeld, as ons Kort handel te voer op die laaste kers en kies om 2 ATR stop gebruik, dan sal ons 'n huidige ATR waarde, wat is 100 neem, en vermenigvuldig dit met 2. 100 x 2 200 pitte (A huidige Stop van 2 ATR) Hoe om te bereken gemiddelde Ware Range (ATR) die gebruik van 'n eenvoudige Range berekening was nie doeltreffend in die ontleding van markonbestendigheid tendense, dus Wilder glad uit die Ware Range met 'n bewegende gemiddelde en weve het 'n gemiddelde Ware Range. ATR is die bewegende gemiddelde van die TR vir die gee tydperk (14 dae by verstek). Ware reeks is die grootste waarde van die volgende drie vergelykings: 1. TR HT 2. TR H Cl 3. TR Cl L Waar: TR - ware omvang H - vandag se hoë L - vandag se lae Cl - yesterdays naby Normale dae sal bereken word volgens om die eerste vergelyking. Dae wat oopmaak met 'n opwaartse gaping sal bereken word met vergelyking 2, waar wisselvalligheid van die dag sal wees, gemeet vanaf die hoë tot die vorige noue. Dae wat geopen met 'n afwaartse gaping sal bereken word met behulp van vergelyking 3 deur te trek in die vorige noue van die dae 'n lae. ATR metode vir die filter inskrywings en die voorkoms van die prys whipsaws ATR maatreëls wisselvalligheid egter op sigself lewer nooit koop of verkoop seine. Dit is 'n helpende aanwyser vir 'n goed ingeskakel handel stelsel. Byvoorbeeld, 'n handelaar het 'n tempo stelsel wat vertel waar om te gaan. Wouldnt dit nie lekker wees om te weet of die kanse om wins is regtig 'n hoë terwyl moontlikheid geheel verslaan is regtig laag Ja, sou dit baie mooi inderdaad. ATR aanwyser is wyd gebruik word in baie handel stelsels om presies dit te meet. Hoe Kom ons neem 'n tempo stelsel wat 'n inskrywing Koop orde keer breek mark bo sy vorige dag 'n hoë snellers. Kom ons sê dit hoog was op 1,3000 vir EURUSD. Sonder enige filters sal ons koop by 1,3002, maar is ons gevaar om whipsawed Ja, ons is. Met ATR volg filter handelaars volgende stappe: - meet ATR vir die vorige 14 dae (verstek) of 21 dae ( 'n ander voorkeur waarde) - byvoorbeeld, weve het bevind dat EURUSD 14 dae ATR staan op 110 pitte. - Ons kies by tempo 20 ATR (110 x 20 22 pitte) te gaan - nou, in plaas van haas in 'n tempo en gevaar te whipsawed, ons gaan deur 1,3000 22 pitte 1,3022 - ons gee 'n paar aanvanklike pitte op 'n tempo, maar weve geneem 'n bykomende maatreël om te verhoed dat whipsawed in 'n knip ATR vir ondersteuning / weerstandvlak kruisies Dieselfde benadering as vir bogenoemde metode met geheel verslaan filters, geld vir inskrywings na 'n tendens lyn of 'n horisontale ondersteuning / weerstandvlak is, nie nagekom. In plaas van die aangaan hier en nou sonder om te weet of die vlak sal hou of opgee, handelaars gebruik ATR gebaseer filter. Byvoorbeeld, as ondersteuning vlak is, nie nagekom by 1,3000, kan 'n mens verkoop teen 20 ATR onder die tempo lyn. ATR vir sleep stop Nog 'n algemene benadering tot die gebruik van ATR aanwyser is ATR gebaseer sleep tot stilstand kom, ook bekend as wisselvalligheid stop. Hier 30, 50 of hoër ATR waarde gebruik kan word. Die gebruik van dieselfde reeks 110 pitte vir EURUSD, as ons kies om 50 ATR sleep stop sit, itll agter die prys geplaas op die afstand van: 110 x 50 55 pitte. ATR gebaseer aanwysers vir MT4 Weens die hoë gewildheid van die ATR wisselvalligheid stop studie, handelaars vinnig sit die teorie na die praktyk deur die skep van persoonlike Forex aanwysers vir Meta Trader 4 Forex platform: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Kopiereg kopieer Forex-aanwysers CommentsHow om ATR Gebruik in 'n Forex Strategie Forex-handelaars kan ATR gebruik om markonbestendigheid te meet. Handelaars moet groter stop en wins teikens as ATR verhogings gebruik. Lees ATR kan makliker gemaak word deur die gebruik van die ATR in pitte aanwyser. ATR (Gemiddelde Ware Range) is 'n maklike tegniese aanwyser wat ontwerp is om markonbestendigheid te lees lees. Wanneer 'n forex handelaar weet hoe om te lees ATR, kan hulle huidige wisselvalligheid gebruik om die plasing van stop en beperk bestellings te meet op bestaande posisies. Vandag sal ons 'n blik op ATR en hoe om dit toe te pas om ons handel te neem. Leer Forex ndashEURJPY tendens met ATR (geskep met behulp van FXCMrsquos Marketscope 2.0 kaarte) ATR word beskou as 'wisselvalligheid aanwyser aangesien dit die afstand tussen 'n reeks van vorige hoogtepunte en laagtepunte meet, vir 'n spesifieke getal of tydperke. ATR vertoon met 'n desimale om die aantal pitte tussen die tydperk hoogtepunte en laagtepunte aan te dui. Dit is belangrik om 'n handelaar, soos wisselvalligheid so sal 'n kaarte ATR waarde verhoog. Soos wisselvalligheid afneem, en die verskil tussen die geselekteerde periodes hoogtepunte en laagtepunte daal, so sal ATR. Handelaars kan ATR gebruik om hul posisie aktief te bestuur in ooreenstemming met wisselvalligheid. Hoe groter die ATR lees is op 'n spesifieke paar Hoe groter die stop wat gebruik moet word. Dit maak sin as 'n stywe stop op 'n besonder wisselvallige geldeenheid paar is meer geneig om tereggestel te word. Sowel 'n wye stop op 'n minder wisselvallige paar kan tot stilstand kom onnodig groot te maak. Dit kan ook in besit wees waar met limiet bestellings. As ATR is 'n hoër waarde, kan handelaars meer pitte op 'n spesifieke handel te soek. Aan die ander kant, as ATR is wat aandui wisselvalligheid is laag, handelaars kan hulle handel verwagtinge met kleiner limiet bestellings te temper. Leer Forex ndashATR in Pips aanwyser (geskep met behulp van FXCMrsquos Marketscope 2.0 kaarte) --- Geskryf deur Walker Engeland, Trading Instrukteur Om Walkersrsquo ontleding direk per e-pos, asseblief Teken hier belang in meer te leer oor forex en strategie ontwikkeling Teken vir 'n reeks gratis ldquoAdvanced Tradingrdquo gidse, om jou te help om op hoogte op 'n verskeidenheid van handel onderwerpe. Teken hier aan om voort te gaan jou Forex leer nou DailyFX bied forex nuus en tegniese ontleding op die tendense wat die internasionale valutamarkte beïnvloed. Leer forex met 'n gratis praktyk rekening en handel kaarte van FXCM. Measuring Volatiliteit met Gemiddeld Ware Range Deur. Jeremy Wagner, Lood Trading Instrukteur, DailyFX Onderwys Gemiddelde Ware Range (ATR) is 'n instrument wat gebruik word in tegniese ontleding te wisselvalligheid te meet. Hierdie aanwyser verskaf nie 'n implikasie vir die rigting van die prys tendens. Dit meet net die graad van prysvolatiliteit van hoog na laag vir die dag. 'N Vereenvoudigde verduideliking van die ATR is dat dit meet die omvang van 'n sessie in pitte en dan bepaal die gemiddelde van daardie reeks o ver 'n sekere aantal sessies. Byvoorbeeld, as die gebruik van 'n daaglikse skedule met 'n verstek van 14, die ATR sal die gemiddelde daaglikse reeks te meet, van hoog na laag van die vorige 14 dae. Op hierdie manier wat jy kry 'n huidige lesing op die wisselvalligheid van 'n spesifieke geldeenheid paar. Die idee is dat 'n groot en toenemende waardes toon reekse wat uit te brei. As die mark gewoonlik asemhaal in en uit, hierdie uitbreiding van wisselvalligheid toon aan ons hoe ver pryse kan bereik. As gevolg hiervan, baie handelaars ons ATR as 'n metode om te identifiseer en beperk risiko op ambagte. Byvoorbeeld, as jy tipies hou ambagte oop vir ten minste 'n dag, sal jy 'n stop verlies vlak wat ten minste 1 Daily ATR waarde weg te gebruik. Op dié manier, as die mark gaan deur middel van sy normale asemhaling, die meerderheid van die beweging is geneig om te wees soos vervat in 1 ATR waarde. Letrsquos vergelyk 2 verskillende markte met verskillende ATR waardes. (Geskep deur J. Wagner) Die huidige 14 da y ATR vir die euro / GBP is sowat 8 2 pitte terwyl dieselfde 14 dae ATR vir die GBP / AUD is meer as drie keer soveel omstreeks 25 6 pitte. So kan ons sien waarom 'n standaard 100 pit stop is nie die beste manier om jou risiko op elke handel te bepaal. Baie handelaars sal die ATR net gebruik vir hul eie risiko. Hulle sal hul stop plaas 8 2 pitte uit hul ENTR y in 'n euro / GBP handel of 25 6 pitte uit hul inskrywing in 'n pond / AUD handel. Dit is een manier om jou risiko op die realiteit van die huidige mark jy handel dryf baseer. Nog 'n interessante punt op die kaarte bogenoemde is waar waardes in die algemeen het opgestyg oor die onlangse verlede. Soos jy kan sien in die euro / GBP, het dit vervaardig ATR waardes minder as 100 pitte vir die meerderheid van die vorige 12 maande. Op die GBP / AUD, op sy laagste sone van wisselvalligheid (rooi doos gebied), is dit gemiddeld sowat 140 pitte. Dit is duidelik die wisselvalligheid op die GBP / AUD bereik buite die huidige marktoestande. Dit is histories gehad 2-3 keer die grootte van wisselvalligheid as die euro / GBP. Bykomende opvoedkundige hulpbronne Jeremy Wagner dra by tot die Instrukteur Trading Wenke artikels. DailyFX bied forex nuus en tegniese ontleding op die tendense wat die internasionale valutamarkte beïnvloed. Leer forex met 'n gratis praktyk rekening en handel kaarte van FXCM.
No comments:
Post a Comment